GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
BVA513 İktisadi ve Finansal Zaman Serileri Analizi Seçmeli Ders Grubu 1 1 6.00 3.00

Yüksek Lisans



Bu dersin amacı, öğrencilere iktisadi ve finansal verilerde sıkça karşılaşılan zaman serisi analiz tekniklerini öğretmek, bu tekniklerle verilerdeki trend, mevsimsellik ve dalgalanmaların tespit edilmesini sağlamak ve bu veriler üzerinde tahmin modelleri kurabilme becerisi kazandırmaktır. Ders, ekonomik ve finansal karar alma süreçlerinde zaman serisi analizinin önemini vurgular.



1 Öğrenci, zaman serisi verilerinin temel özelliklerini ve bileşenlerini açıklar.
2 Öğrenci, AR, MA, ARMA ve ARIMA modellerini kullanarak zaman serisi analizi yapar.
3 Öğrenci, finansal verilerde volatilite analizleri ve tahmin modelleri uygular.

Birinci Öğretim



Yok


Ders, zaman serisi verilerinin temel özellikleri ve bileşenleri ile başlar. Ardından durağanlık kavramı, otokorelasyon ve kısmi otokorelasyon fonksiyonları incelenir. AR, MA, ARMA ve ARIMA modelleri detaylı olarak anlatılır. Mevsimsellik ve mevsimsel modeller, GARCH modelleri ile volatilite analizleri, ve ekonometrik tahmin yöntemleri üzerinde durulur. Öğrenciler, gerçek ekonomik ve finansal veriler üzerinde model kurma ve tahmin yapma uygulamaları gerçekleştirir.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Zaman serisi verilerinin tanımı ve temel kavramlar
2 Zaman serisi bileşenleri: trend, mevsimsellik, düzensizlik
3 Durağanlık kavramı ve testi
4 Otokorelasyon ve kısmi otokorelasyon fonksiyonları
5 Basit zaman serisi modelleri: AR ve MA A
6 ARMA modeli ve uygulamaları
7 ARIMA modeli ve fark alma işlemi
8 Mevsimsel zaman serisi modelleri
9 GARCH modelleri ve volatilite analizi
10 Ekonometrik tahmin yöntemlerine giriş
11 Model tanımlama ve parametre tahmini
12 Model doğrulama ve hata analizi
13 Gerçek ekonomik veriler üzerinde uygulamalar
14 Finansal zaman serileri ve risk ölçümü
15 Proje sunumları ve genel değerlendirme



Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 76 76
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 72 72
Toplam İş Yükü (saat) 150

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek