Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
BVA513 | İktisadi ve Finansal Zaman Serileri Analizi | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 6.00 | 3.00 |
Yüksek Lisans
Bu dersin amacı, öğrencilere iktisadi ve finansal verilerde sıkça karşılaşılan zaman serisi analiz tekniklerini öğretmek, bu tekniklerle verilerdeki trend, mevsimsellik ve dalgalanmaların tespit edilmesini sağlamak ve bu veriler üzerinde tahmin modelleri kurabilme becerisi kazandırmaktır. Ders, ekonomik ve finansal karar alma süreçlerinde zaman serisi analizinin önemini vurgular.
1 | Öğrenci, zaman serisi verilerinin temel özelliklerini ve bileşenlerini açıklar. |
2 | Öğrenci, AR, MA, ARMA ve ARIMA modellerini kullanarak zaman serisi analizi yapar. |
3 | Öğrenci, finansal verilerde volatilite analizleri ve tahmin modelleri uygular. |
Birinci Öğretim
Yok
Ders, zaman serisi verilerinin temel özellikleri ve bileşenleri ile başlar. Ardından durağanlık kavramı, otokorelasyon ve kısmi otokorelasyon fonksiyonları incelenir. AR, MA, ARMA ve ARIMA modelleri detaylı olarak anlatılır. Mevsimsellik ve mevsimsel modeller, GARCH modelleri ile volatilite analizleri, ve ekonometrik tahmin yöntemleri üzerinde durulur. Öğrenciler, gerçek ekonomik ve finansal veriler üzerinde model kurma ve tahmin yapma uygulamaları gerçekleştirir.
Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|
1 | Zaman serisi verilerinin tanımı ve temel kavramlar | ||
2 | Zaman serisi bileşenleri: trend, mevsimsellik, düzensizlik | ||
3 | Durağanlık kavramı ve testi | ||
4 | Otokorelasyon ve kısmi otokorelasyon fonksiyonları | ||
5 | Basit zaman serisi modelleri: AR ve MA A | ||
6 | ARMA modeli ve uygulamaları | ||
7 | ARIMA modeli ve fark alma işlemi | ||
8 | Mevsimsel zaman serisi modelleri | ||
9 | GARCH modelleri ve volatilite analizi | ||
10 | Ekonometrik tahmin yöntemlerine giriş | ||
11 | Model tanımlama ve parametre tahmini | ||
12 | Model doğrulama ve hata analizi | ||
13 | Gerçek ekonomik veriler üzerinde uygulamalar | ||
14 | Finansal zaman serileri ve risk ölçümü | ||
15 | Proje sunumları ve genel değerlendirme |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 76 | 76 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 72 | 72 |
Toplam İş Yükü (saat) | 150 |
ÖÇ 1 |
ÖÇ 2 |
ÖÇ 3 |